Результаты тестирования складываются терминалом в специальный кэш результатов (результирующий кэш) для последующего быстрого доступа к ним при необходимости. Для каждого набора параметров терминал ищет в результирующем кэше уже готовые результаты от предыдущих запусков для исключения повторных запусков. Если результат с таким набором параметров не найден, агенту отдается задание на проведение тестирования. Тестер позволяет проводить проверку на истории стратегий, торгующих на нескольких инструментах. Такие эксперты условно называют мультивалютными, так как изначально в предыдущих платформах тестирование проводилось только для одного инструмента. В тестере же терминала MetaTrader 5 можно моделировать торговлю по всем доступным инструментам.

• Подобранные параметры помогают понять характер движения цены актива за прошлые периоды, уровни волатильности и потенциальную прибыль от работы воркера на выбранной торговой паре.
• Если он не выбран, как в этом примере, тестирование будет выполнено для всех доступных исторических данных о ценах.
• Некоторые просто не знают об этой возможности, другим лень даже начинать, а кто-то не может разобраться во всех премудростях программы.
• Нужно окружение, которое будет видно «снаружи», более стабильное, чем QA-окружение.
• Когда тестер стратегий настроен, нужно решить, какие именно сигналы от индикатора будут тестироваться.

При тестировании минутные данные считаются более достоверными. Тестирование и оптимизация на реальных тиках являются максимально приближенными к реальным условиям. Вместо сгенерированных на основе минутных данных используются реальные тики, накопленные по финансовым инструментам брокером. Достаточно определить момент поступления цены Open и затем анализировать следующий тик, чтобы определить что перед нами – High или Low. Если цена ниже цены Open, значит, перед нами цена Low – покупаем на этом тике, следующий тик будет соответствовать цене High, на котором закрываем покупку и открываем продажу. Следующий тик последний, это цена Close, на нем закрываем продажу.

Как видите он представляет собой таблицу в которой указаны даты и время заключения сделок, тип сделок, их объём в лотах и цена. Кроме этого, в столбце Profit показан результат по каждой сделке. А в стобце Balance отображается значение депозита после совершения каждой из сделок.

Понятное дело, что необходимо обладать навыками фундаментального и технического анализа – иначе получится бессмыслица. В 90-е научно-технический прогресс сделал огромный шаг вперед – появилось современное ПО. Появился Metatrader, торговые роботы, онлайн-индикаторы и тестеры. Для работы тестера возможно потребуется подгрузить котировки из архива. Для этого откройте в торговом терминале меню Tools (Сервис) и выберите в нём пункт History Center (Архив котировок).

Например, вы можете установить параметры торгового робота таким образом, чтобы получить максимальную прибыль, минимизировать риск и так далее. Но, поскольку трейдер желает проверить свою торговую систему, то ему сначала необходимо остановить процесс тестирования и установить нужные индикаторы. Для этого на клавиатуре следует нажать кнопку «Pause Break», что остановит бег котировок, поставив их на «Паузу». После этого необходимо навести курсор на ценовой график, нажать правую клавишу мыши и загрузить сохраненный ранее шаблон, выбрав в данном случае «Шаблоны – Метод Пуриа». Раскрыв выпадающий список, тут нужно выбрать третье сверху значение «По ценам открытия…», что позволит использовать тестер торговых стратегий в самом скоростном режиме.

Пропустив данный этап и начав работать со стратегией торговли на реальном счету, участник рынка очень сильно рискует. Любые недостатки, не выявленные заранее, могут плачевно сказаться на торговом счету трейдера, лишив его депозита. Встроенная функция форвард-тестирования позволяет избавиться от “переоптимизации”, или подгонки параметров.

Использование реальных тиков при тестировании #

При выборе каждого из диапазонов происходит полный пересчет работы стратегии, при этом забираются актуальные свечи актива с Binance. Цена начала тестирования — это цена Open первой свечи, попадающей в диапазон. Количество комбинаций входных параметров при оптимизации может достигать десятков или сотен тысяч. В итоге, оптимизация может превратиться в очень длительный процесс, который все же можно существенно сократить при помощи генетических алгоритмов. Эта функция отключает последовательный перебор всех комбинаций входных параметров и выбирает только те, которые наилучшим образом отвечают критериям оптимизации. На последующих этапах “оптимальные” комбинации скрещиваются до тех пор, пока результаты не перестанут улучшаться.

Подробные результаты тестирования выводятся на вкладке “Бэктест”. Здесь представлены общие результаты тестирования, такие как прибыль и количество торговых операций, а также множество статистических показателей, которые помогут оценить качество работы робота. Тестированием советника называется его одиночный проход с фиксированными параметрами на исторических данных. Оно позволяет проверить работоспособность стратегии перед ее использованием на реальном рынке. Тестер стратегий – инструмент платформы МТ4, доступный каждому на бесплатной основе.

Тестируемые в нем роботы имеют доступ ко всем финансовым инструментам и могут торговать на них. Инструмент позволяет испытывать даже сложных советников, которые способны анализировать сразу несколько валют и корреляцию между ними. Такой наглядный режим удобен, если нужно посмотреть своими глазами, как советник отрабатывал те или иные моменты на рынке, как он открывает и закрывает сделки. Если же вам нужно протестировать советник, который, например, торгует ночью, а у вашего брокера в это время спред увеличен, то можно вручную задать его интересующую величину.

Собственные настройки символа тестирования #

С включением этой опции история котировок валют и акций делится на две части. Непосредственно оптимизация происходит на первом отрезке истории, а второй используется только для подтверждения полученных результатов. Если на обоих отрезках эффективность торгового робота одинаково высока, значит, торговая система обладает наилучшими параметрами и подгонка параметров практически исключена. Главным преимуществом тестирования является оценка торгового робота без его реальной работы на рынке.

Эти данные могут быть использованы для моделирования изменений цен у специалистов по тестированию. В некоторых случаях такой информации недостаточно для тестирования. После выбора эксперта необходимо выполнить дополнительную настройку параметров и входов тестирования.

Из любого учебника вы узнаете, что нужно создавать собственную торговую систему, используя в ней личные или чужие стратегии. Когда лучше заниматься анализом стратегий по данной программе? Оптимальным выбором считаются выходные дни, когда рынок закрыт. Пока торги идут, всегда хочется открыть сделку или отследить ситуацию по уже имеющимся позициям. В выходные это желание не осуществить, и вы можете полностью погрузиться в тестирование. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.

Как определить стратегию?

Далее происходит нечто подобное реальному формированию графика, но в ускоренном режиме. Таким образом, трейдер видит постепенное образование реальной цены (графики не нарисованы), но в таком ритме, чтобы не приходилось тратить кучу времени. Грубо говоря, свеча, https://boriscooper.org/testirovanie-torgovykh-strategiy/ которая в реальном времени имеет часовой период, здесь полностью формируется за несколько секунд и цена движется дальше. В процессе тестирования торгового советника его анализируют с использованием стартовых параметров настроек на исторических данных.

Они загружаются в систему как сервисы на персональный компьютер трейдера. Агенты являются независимыми системами, благодаря им участник рынка может осуществлять параллельные вычисления проходов для оптимизации. Вероятно, ручное тестирование стратегий функционалом Тестера не было предусмотрено, и его алгоритм был получен эмпирическим путем. Для примера возьмем произвольную стратегию торговли на двух скользящих средних с периодами 144 и 34 и индикатор MACD для подтверждения сигналов от них.

Оценка качества проекта и инструменты мониторинга

Поймёте, почему так часто не срабатывают вроде бы нахваленные методы. Осознаете, что нельзя использовать ни один индикатор, ни одну стратегию просто потому, что её кто-то порекомендовал – сначала нужно проверить. Это прекрасный помощник любого трейдера, который хочет стать настоящим профессионалом в выбранной деятельности.

На рисунке представлен очень привлекательный график тестирования этого эксперта. Для минутного бара известно 4 цены, и для них точно известно, что первой идет цена Open, а последней идет цена Close. Между ними есть цены High и Low, последовательность их наступления неизвестна, но известно, что цена High больше или равна цене Open (цена Low меньше или равна цене Open). Отказ от генерации дополнительных промежуточных тиков между ценами Open, High, Low и Close приводит к появлению жесткой детерминированности в развитии цены с того момента, как определена цена Open.

Как происходит тестирование стратегий в MT4

Мы фильтруем собранную информацию и оставляем самое необходимое. Формирование тестовой стратегии – интересный процесс, который часто выполняется нами на уровне интуиции, когда мы сами не до конца осознаем, почему мы решили делать так или иначе. Часто после своего формирования где-то на уровне интуиции стратегия так и продолжает жить там, в области неосознанного. “Close” — закрыть окно тестера стратегии и вернуться к настройкам Воркера. После выбора стартовых параметров и нажатия кнопки “Test strategy” открывается всплывающее окно с результатами тестирования заданных настроек. Помимо использования сети распределенных вычислений, вы можете предоставлять собственные вычислительные мощности для нее и зарабатывать.

В строке «Визуализация» так же устанавливаем галочку, благодаря чему мы сможем наблюдать за процессом на ценовом графике. С помощью ползунка можно изменять скорость поступления котировок (ускорять или замедлять процесс). Минималистичное отображение свечей торговой пары в выбранном временном диапазон и наложенные на него метки сделок (при большом количестве сделок будут видны не все метки на графике). MQL5 Cloud Network— это сеть облачных вычислений, объединяющая в себе тысячи компьютеров по всему миру. Тестер стратегий может использовать ее практически безграничные вычислительные мощности. При помощи сети MQL5 Cloud Network оптимизация, которая заняла бы месяцы в обычном режиме, может быть выполнена за считанные часы.

Как протестировать стратегию

В тестере стратегий индикаторы рассчитываются только при обращении к ним за данными — то есть только в тот момент, когда запрашиваются значения индикаторных буферов. Исключение составляют пользовательские индикаторы с выставленным #property tester_everytick_calculate, в этом случае пересчет идет на каждом тике. В тестируемом эксперте невозможно обратиться к данным более низкого таймфрейма, чем тот, что используется для тестирования/оптимизации. Например, если тестирование/оптимизация осуществляется на периоде H1, то вы можете обращаться к данным H2, H3, H4 и т.д., но не к данным M30, M20, M10 и т.д. Помимо этого, более старшие таймфреймы, к которым идет обращение, должны быть кратными таймфрейму тестирования.

Расширенное тестирование стратегий

Применение независимых агентов – это помощь в параллельных вычислениях по ходу оптимизирования торговой стратегии. Для тестера стратегий применяется необходимое число агентов (оно не ограничено) на удаленной основе работы. Также тестер стратегий позволяет использовать различные облачные вычисления типа MQL5 Cloud Network.

Укажите объем начального депозита для тестирования и оптимизации советника. По умолчанию используется валюта депозита счета, который в данный момент подключен, но вы можете указать любую другую. При этом учитывайте, что для корректного тестирования на счете должны быть доступны кросс-курсы для пересчета прибыли и маржи в указанную валюту депозита. В качестве кросс-курсов могут быть использованы только инструменты с типом расчета “Forex” или “Forex No Leverage”. Вы можете выбрать одно из предложенных или задать свое собственное фиксированное значение задержки.